OKEx kriptogrāfijas opciju principi un stratēģijas IV: Vega un volatilitātes tirdzniecība

Saskaroties ar neredzētām vispārējām tirgus izņemšanām un vēsturiski augstu nestabilitāti ne tikai kriptogrāfijas, bet arī kapitāla un preču tirgos, pat nozares pieredzējuši profesionāļi pārdzīvoja nevēlamu pārvietošanu. Tirgus nenoteiktība par COVID19 un tā sekām, nebeidzamā naftas hegemonijas spēle un grabošie ekonomiskie transportlīdzekļi (kas tagad parādījās vai parādījās, tā arī nāks) rada jaunu krīzi un iespējas. Kā mēs redzējām no vēstures, leģendāro investoru dzimšana, pieturēšanās pie principa un pamatojuma, kā arī elastīga un patiesi radoša domāšanas veida izmantošana varētu būt noderīga, lai uzvarētu šajā sezonā.

Lai izmantotu tirgus nestabilitātes priekšrocības, sāksim ar mūsu turpināto pētījumu par OKEx kriptogrāfijas iespēju principu un stratēģiju, šoreiz – ar Vega un Volatility Trading.

1. daļa. Vega

Vega ir a pirmās daļas atvasinājums no iespējas vērtības attiecībā pret bāzes svārstīgumu, un pārstāvēts kā

Vega var palīdzēt jums izprast cenu svārstību jutīgumu pret paredzamo opcijas cenu, teiksim, lielāka svārstība var paaugstināt opcijas galīgo vērtību gan pirkšanas, gan pārdošanas laikā. Parasti augstākais ATM variantā ar ilgāku termiņu.

Ja kādreiz esat mēģinājis tirgoties ar iepriekšējā raksta stratēģiju, Straddle un žņaugt, Jums var rasties pat rūpīgi nodrošināta pozīcija, vērtība mainās, it īpaši attiecībā uz svārstīgumu. UN Mēs ticam, ka daži to saņem milzīgu (faktiski žokļa nomest) peļņu, vienkārši izveidojot vienu no divām stratēģijām, vairāk par žņaugšanu, ar garo Put pusi. Un, ja jūs ievērojāt disciplīnu, nevis paniku ar paniku vai satraukumu par īstermiņa ieguvumu, jaunākā cenu atgūšana nodrošina jums vēl vienu labu atdevi no garās zvana puses, vai nu.

Turklāt, pat ja tiek izveidota tirgus neitrāla pozīcija, ko mēs varam darīt, lai palielinātu savu prognozēšanas spēku tirgū? Kāpēc iespēju meklē daudzi atvasināto finanšu instrumentu tirgotāji?

(Netieši) Pastāsta nestabilitāte un astes luncināšana sunim.

2. daļa. Nepastāvības tirdzniecība

Pilnībā izprast iespēju nav viegli, bet tas jums kompensēs, neatkarīgi no tā, vai tirgojat tirgū vai kotējat savu tirdzniecību uz vietas un nākotnes līgumiem. Tas ir efektīvs līdzeklis ne tikai diversifikācijai un peļņas maksimizēšanai, bet arī riska pārvaldības perspektīvai.

Par svārstīgumu mēs esam pētījuši jau iepriekš. Sīkāk iedziļināsimies.

Nepastāvība, uz kuru mēs parasti atsaucamies, galvenokārt tiek minētas divas šķirnes: Realizētais sēj & Implied Vol.

Realizētā nepastāvība ir bāzes cenu faktiskā cenu kustība noteiktos periodos (galvenokārt gada izteiksmē), tātad dispersijas kvadrātsakne, savukārt netiešā nepastāvība ir atpakaļ aprēķināta svārstība no opcijas cenas. Tādējādi vajadzētu būt atšķirībai starp pašreizējo bāzes cenu un paredzamo bāzes cenas vērtību no retro uz nākotni. No šī brīža mēs varam izvilkt mūsu tirdzniecības ideju. Ja netiešā nepastāvība sāk mainīties, kamēr nav zināmu izmaiņu realizētajā, kas parādīsies sekās? Īpaši Spot un Futures vai mūžīgo mijmaiņas darījumu tirgū? Mēs varam pārbaudīt šo daļu nesenā satricinājuma laikā.

Avots: Skew.com

Kā mēs redzam no augšas, BTCUSD Netiešā nepastāvība no 3 mēnešiem katru dienu palielinājās 12. martā, pirms realizētā svārstība sekoja, un mēs atceramies piektdienu, 13. datumu. Turklāt, uzmanīgāk skatoties, bija indikatīvi paralēli nobīdīta 8. martā un mēs arī apvienojām alternatīvus avotus vaļu / kalnraču pārvietošanās, noguldot lielās biržās, noteikti pārliecināts, lai sagatavotos un izveidotu pozīciju, lai iegūtu naudu no tradicionālo finanšu / preču tirgu krituma. Arī tas kaut kā bija saistīts ar skaitītājsuzbrukums par kopējo investīciju ideju: “bitkoina samazināšana uz pusi novedīs pie vērtības pieauguma, tāpēc aizņemies&turēt ”. (Alternatīvo avotu daļu mēs aplūkosim atsevišķi ar detaļām.)

Opcijām un vispārīgi sakot atvasinātajiem instrumentiem ir prognozējoša vara pār pamatā esošajām cenām, pat ja tās ir “IEGŪTAS”. Tas ir pierādīts daudzos tirgos un akadēmiskajos pētījumos, un tas ir izmantots kā cenu atklāšanas avots kapitāla tirgum. Un jūs, iespējams, zināt, nesenie atvasināto instrumentu tirgus automātiskie slēdži ir aktivizējušies pirms akciju tirgus aktivizēšanas, un mēs arī esam redzējuši lielu ietekmi uz opciju un / vai nākotnes līgumu termiņa datumu. Un pārmērīgi astes viļņi sastiepj suni, un jā, sāpīgi un grūti to kādu laiku pacelt.

Tātad, kas mums jādara? Ko atgādināt?

Strangle var izmantot, kam derēt par netiešo vol. pieaugums, kamēr straddle var aptvert gan realizēto svārstību pieaugumu ar gamma efektu, gan arī netiešās volatilitātes absolūto ietekmi, ko izraisa vega daļa. Un šī celtniecība ilga svārstīguma pozīcija pirms jebkuram tirgus atjauninājumam jābūt efektīvam, kā jau minēts sākumā, ekonomiskie transportlīdzekļi tagad sāk izlauzties, tāpēc priekšā ir jaunas ainavas.

Pretēji, īssavienojums vol., alias, pārdodot vienu no šīm divām stratēģijām, var gūt labumu no pašreizējā tirgus augstās prēmijas, derības par svārstību samazināšanos, veicot jebkādas valdības darbības, lai fiziski un emocionāli saglabātu tradicionālos tirgus un ekonomiku, kā arī secīgu kriptogrāfijas efektu, pandēmijas atvieglojumus un atveseļošanos. Turklāt naudas laika vērtībai ir liela nozīme nepastāvības pārdošanā, un tai vajadzētu pilnībā atzīt problemātisko negatīvo risku. Tādējādi, ja tas ir iespējams un lielākoties pieejams, aprēķiniet precīzu opcijas teorētisko vērtību un ir jāievēro pozīcijas pārkārtošana.

Visbeidzot, lūdzu, pēc iespējas labāk izmantojiet mūsu Opcijas Kalkulators un Opciju atklāšana par savu mērķi un uzdevumiem, un nekautrējieties sazināties ar mums ([e-pasts aizsargāts]), jo mēs vienmēr esam gatavi veltīt īpašu atbalstu opciju tirdzniecībai un saistītajiem tirgiem OKEx.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me