Vistas gaļa vai ola

Ir bijušas ilgas debates par cietušajiem, “kas bija pirmais? Vista vai ola? ”

Tirdzniecības pasaulē jā, tā pati dilemma ir: “cena vai apjoms?”. Tā kā šie divi ir galvenie faktori tradicionālajos tirgos un tieši tāpat attiecas arī uz digitālo aktīvu tirdzniecību un riska pārvaldības perspektīvām (kurām pat ir vajadzīgi vairāk pētījumu un pētījumu), mēs izvēlējāmies pārbaudīt tās saistību, tostarp atklāto interesi.

Tendenču vai virzienu analīze ir ieteikusi ērču modeļu analīzi, meklējot signālus pirkšanai un pārdošanai. Lai gan to ir grūti uztvert, reproducēt un pielietot iepriekšējos rezultātus, tas ietekmē pašreizējo tirgu ar zināmu uzticības pakāpi attiecībā uz izpildi ar noteiktu signālu, kurā notiek strauja, pat 24 stundu tirdzniecība digitālo aktīvu pasaulē. Turklāt empīriskie pētījumi un raksti regulētajā tirgū parāda mazāku cenu cenu vai apjoma saistību vai to vispār nav. Tomēr mēs centāmies, nostādot sevi pazemīgā un skeptiskā stāvoklī, pārliecinoties, ka varētu būt neskarts svētais grails.

Jūsu informācijai mēs pārbaudījām diferenciālo, slīdošo vidējo un jebkuru citu veidu, kā veikt papildu izpēti un pārredzamus rezultātus. Tomēr mēs paliekam pie vienkāršākas, kas tomēr parāda interesantu parādību. Lasītājiem vai OKEx lietotājiem to būs viegli atkārtot pēc viņu tirdzniecības vēlmes, latentuma horizonta un pielāgotajiem faktoriem.

Izceļ

  1. Atkal tiek pierādīts, ka cenai un apjomam kopumā nav vajadzīgo attiecību.

    Tomēr BTC divreiz nedēļā apjoms norāda uz vāju negatīvu korelāciju ar visām cenām, kas pievērš uzmanību turpmākai izpētei.

  2. Katru nedēļu nākotnes līgumi ir vismazāk tirgotie atvasinājumi no visiem OKEx kriptogrāfijas atvasinājumiem un mazāk saistīti ar citiem termiņiem, pamatojoties uz apjomu.

    Lai gan tas tiek tirgots mazāk, tam ir nozīme tirgus satricinājumos.

  3. Kā zināms, atklātā procentu likme (OI) var būt cenas rādītājs.

    5 minūtes balstītas korelācijas parāda diezgan spēcīgu korelāciju starp cenām un atklāto interesi.

    – Tas nozīmē tirdzniecības idejas atsevišķiem tirgiem. Jāveic vairāk izmeklējumu.

    – Tā kā tirgus lielums ir mazāks, nākotnes līgumiem ir ciešākas attiecības ar tā cenu.

I. BTC atvasināto instrumentu tirgus

Piezīme

  • p.xxx attiecas uz xxx cenu un v.xxx par apjomu.
  • FUT.OI ir apkopota atklātā interese par visu nākotnes līgumu tirgu ar noteiktu laika intervālu

Kā zināms no daudziem iepriekšējiem pētījumiem regulētajā tirgū, apjomam ir gandrīz nulle saistības ar cenu. Tomēr ir kāda, kas pievērš mūsu uzmanību.

  • Divreiz nedēļā BTC apjomam ir vāja negatīva attiecība, un jā, pat vājš salīdzinājumā ar citiem apjomiem salīdzinājumā ar cenām, tas radīja jautājumus un mudināja turpināt pārbaudīt.

    – Kā parādīts iepriekš, divas nedēļas ir vismazāk tirgotie produkti, salīdzinot ar citiem atvasinājumiem. Divu nedēļu apjoma pieaugumu nosaka vispārējā atvasināto finanšu instrumentu tirgus tendence. Tomēr to varētu apvienot arī ar riska ierobežošanas vajadzībām tirgū svārstību laikā, kas nozīmē pāreju uz tuvāko termiņu, gaidot tendenču beigas vai reversu.

  • Lai gan BTC atvasināto instrumentu cena saglabātu ciešas attiecības ar termiņa struktūru (spot-perpetual swap-week-two-week-ceturkšņa bāzes), BTC apjoms divreiz nedēļā liecina par mazāku korelāciju, kas līdztekus jebkurai likviditātes arbitrāžai kopā ar pamata tirdzniecības stratēģiju , ja tas saplīst.
  • BTC nākotnes atklāta interese parāda negatīvas attiecības ar cenām. Mēs pārbaudīsim, vai tas turpināsies arī citos tirgos.

II. ETH, BCH, LTC & EOS atvasinājumu tirgus

Mēs klasificējām nākamos četrus simbolus, un secinājumi ir norādīti zemāk.

  • Atkal skaidri parādīts, ka apjoma attiecības ar cenām nav.
  • Visiem atklātajiem procentiem katrā nākotnes tirgū ir pozitīvas attiecības ar cenām, kuras var izmantot kā rādītāju tirdzniecībai un riska pārvaldībai.

    – Ļaujiet jums arī atkārtot laiku, kāpēc BTC OI mehānisms atšķiras no šiem četriem.

  • Divreiz nedēļā apjoma attiecība ar citiem parāda līdzīgu secinājumu no BTC atvasināto instrumentu tirgus.

    – Dažādas, bet aptuveni 0,6, kas skaitliski ir spēcīga korelācija, kaut arī salīdzinājumā ar citām, tomēr vājāka.

III. ETC, XRP, TRX & BSV atvasināto instrumentu tirgus

  • ETC, XRP ir ciešāka korelācija attiecībā uz OI un cenām.

    – kas nozīmē, ka OI šajos tirgos ir lielāka uzticēšanās tirdzniecības signālam, nevis “viltus” plāno tirgoties.

  • Interesē redzēt ETC mijmaiņas darījumu apjomu un ceturkšņa pozitīvo saistību ar cenām.
  • TRX, BSV atklātai procentu likmēm ir vāja pozitīva un pat negatīva korelācija ar cenām.
  • Starp visiem iepriekš minētajiem četriem tirgiem, kuru tirgus lielums ir mazāks, salīdzinot ar iepriekšējo sadaļu, divreiz nedēļā ir mazāka attiecība pret citu termiņu apjomu.

IV. Piezīmes

Mēs varētu redzēt, ka reizi divās nedēļās ir dati par OKEx pastāvīgo mijmaiņas darījumu nākotnes tirgiem. Tas var izrietēt no riska ierobežošanas tirgus sabrukuma laikā, gaidot tendenču beigas vai maiņu tuvumā esošajās drošajās debesīs, kaut arī grūti pretoties būtiskām izmaiņām.

Tā kā šajā pārskatā izmantotā atklātā interese ir apkopoti dati, mēs atzīstam, ka precizitāte ir mazāk asa. Tādējādi mēs atzīstam tā robežu un vēlētos iedziļināties šajā analīzē, nošķirot pirkšanas / pārdošanas tirdzniecības apjomu, un tas pats attiecas arī uz atklātām interesēm par pasūtījumu portfeļa līmeni tuvākajā nākotnē.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me