Tirdzniecības stratēģija no vidējas līdz zemas frekvences režģim – ērta tirdzniecības stratēģija peļņas gūšanai

Tīkla tirdzniecības stratēģija

Režģa tirdzniecības stratēģijas noteikums ir tāds, ka pozīcijas stratēģija ir svarīgāka par laiku. Būtībā režģa tirdzniecības stratēģija ir paņēmiens, kurā noteikts skaits pārdošanas vai pirkšanas rīkojumu tiek regulāri izvietoti virs vai zem noteiktās cenas, lai mērķētu peļņu, nevis apturētu zaudējumus. Ja pozīcijas tirgus cena atbilst iepriekš definētam mērķim un peļņa tiek reģistrēta pēc slēgšanas, tas pats pirkšanas vai pārdošanas rīkojumu skaits atkal tiek veikts virs vai zem noteiktās cenas. Tādējādi tiek izveidots zvejas tīklam līdzīgs pasūtījumu tīkls, lai gūtu peļņu turp un atpakaļ svārstīgajā tirgū.

No iepriekš minētā ir skaidrs, ka tīkla tirdzniecības stratēģijas galvenais mērķis ir panākt rentabilitāti, pamatojoties uz jēdzienu “vidējā atgriešanās”. Tirdzniecības tīkla stratēģija ļoti labi attiecas uz svārstībām. Atšķirība starp katru arbitrāžas tirdzniecības pāriem ir pakļauta “regresijai”. Piemēram, nākotnes līguma cena galu galā tiek pakļauta regresam tā tūlītējā cenā, un arī pastāvīgo un nākotnes līgumu cenas ir pakļautas regresam. Tāpēc režģa tirdzniecības stratēģija un arbitrāžas tirdzniecība tiek uzskatīta par dvīņiem monētu tirgū.

Tirdzniecības stratēģija no vidējas līdz zemas frekvences

Kā piemērus ņemiet OKEx BTC Swap un BTC Quarterly, starpība tiek aprēķināta kā pirmā cena mīnus otra cena. Šajā diagrammā ir parādītas starpības svārstības no 2019. gada 27. jūlija līdz 2019. gada 27. augustam. Ir acīmredzams, ka starpība svārstās starp aptuveni + 1% un -3%. Līkne pāris reizes ietriecas 0 asī.

Darbības tīkla tirdzniecības stratēģijas izmantošanai:

Kā piemēru ņemiet garo režģi:

Mēs veicam ilgu pasūtījumu, tiklīdz tirgus cena virzās par vienu intervālu zemāk. Kad tirgus cena samazinās, mēs atveram 3 garās pozīcijas Buy 1, Buy 2 un Buy 3 secībā (t.i., iepriekš parādītie Buy 1, Buy 2 un Buy 3, kas nozīmē 30 garu beztermiņa līgumu un 30 īsu ceturkšņa līgumu atvēršanu); un, kad tirgus cena atlec, mēs sedzam pozīcijas 3., 2. un 1. pārsegā pēc kārtas (t.i., iepriekš parādītie 1., 2. un 3. segumi, kas atspoguļo 30 garu beztermiņa līgumu un 30 īsu ceturkšņa līgumu segumu). Peļņa tiek aprēķināta kā 3 * viena intervāla cena. Tas attiecas arī uz īso režģi.

Tā kā pamatā tiek pieņemts, ka starpība ir pakļauta regresijai līdz 0, mēs izveidojam garus vai īsus režģus, ja starpība ir attiecīgi zemāka vai augstāka par 0. Pamatojoties uz to pašu pieņēmumu, mums vienkārši jāaizver pozīcijas pēc tirgus cenu atlēciena, nevis jāaptur zaudējumi pēc atvēršanas.

Riska analīze

Teorētiski režģa tirdzniecības stratēģija ir sava veida absolūtas atdeves stratēģija, ko arbitrāžas tirdzniecībā izmanto vidējas vai zemas frekvences tirdzniecības investori. Vidējā termiņā un ilgtermiņā jūsu ieguldītajai summai ir jābūt bezriska. Tomēr praktiski jums jāņem vērā iespējamie riski, veicot ieguldījumus.

Piespiedu likvidācijas risks vienpusējā tirgū

Riska ierobežošanas stratēģiju parasti var izmantot arbitrāžai. Kaut arī vienādu garo un īso pozīciju riska ierobežošanas cenas ir pakļautas svārstībām, visticamāk, ka kājas neizdodas pēc tam, kad lielu svārstību dēļ jums var nebūt pietiekama seguma pret nekontrolējamu risku. Tādēļ, lai aizsargātu citas pozīcijas, ja zaudējumi ir lielāki, nekā paredzēts, jums vajadzētu izvēlēties zemāku aizņemto līdzekļu īpatsvaru un pārskaitījumu rezerves.

Darījumu maksa un finansēšanas maksa

Tā kā jūs nopelnāt peļņu arbitrāžas tirdzniecības svārstību laikā, peļņa par vienu darījumu ir salīdzinoši zema. Jums jānodrošina, lai peļņa varētu segt darījumu un finansēšanas maksu, izveidojot lielākus tīklus, izmantojot vidējas vai zemas frekvences tīkla tirdzniecības stratēģiju.

Problēma nākotnes līgumu tirdzniecībā

Visticamāk, slēdzot līgumu, starpība nav pakļauta regresijai. Jums jāaptver pozīcijas tikai tad, kad esat tuvu līguma slēgšanai. Būtu jāuzņemas iniciatīva, kas aptvertu visas pozīcijas pirms slēgšanas.

Secinājums

Rezumējot, tīkla tirdzniecības stratēģija ietver ļoti mazu risku. Pēc labākas izpratnes par stratēģiju jūs varat slēgt peļņu, neievērojot cenu svārstības. Tikmēr darījumu maksa parasti ir zemāka par vidējas vai zemas frekvences tīkla tirdzniecību nekā augstfrekvences tīkla tirdzniecībā. Manuāla darbība ir iespējama pat tad, ja jums nav sveša programmēšana.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me