Vidutinio ir žemo dažnio tinklelio prekybos strategija – patogi prekybos strategija pelnui gauti

Tinklelio prekybos strategija

Tinklelio prekybos strategijos taisyklė yra ta, kad pozicijos strategija yra svarbesnė už laiką. Iš esmės, tinklelio prekybos strategija yra metodas, kai tam tikras pardavimo ar pirkimo pavedimų skaičius reguliariais intervalais pateikiamas aukščiau arba žemiau nustatytos kainos, siekiant nukreipti pelną, o ne sustabdyti nuostolius. Kai pozicijos rinkos kaina atitinka iš anksto nustatytą tikslą ir uždarymo metu fiksuojamas pelnas, tas pats pirkimo ar pardavimo pavedimų skaičius vėl pateikiamas virš arba žemiau nustatytos kainos. Tai sukuria į žvejybos tinklą panašų užsakymų tinklelį, kad gautumėte pelną kintančioje rinkoje.

Iš to, kas išdėstyta pirmiau, akivaizdu, kad tinklinės prekybos strategijos esmė yra pasiekti pelningumą, pagrįstą „vidutinio grįžimo“ koncepcija. Tinklo prekybos strategija labai gerai tinka svyravimams. Skirtumas tarp kiekvienos arbitražo prekybos poros yra „regresinis“. Pavyzdžiui, ateities sandorių kaina galiausiai priklauso nuo jos neatidėliotinos kainos regreso, o amžinųjų ir ateities sandorių kainos taip pat priklauso nuo „regreso“. Todėl prekybos tinklu strategija ir prekyba arbitražu monetų rinkoje laikomi dvyniais.

Prekybos strategija nuo vidutinio iki žemo dažnio

Kaip pavyzdį paimkime „OKEx“ „BTC Swap“ ir „BTC Quarterly“, skirtumas apskaičiuojamas kaip pirmojo kaina atėmus pastarosios kainą. Šioje diagramoje rodomi skirtumo svyravimai nuo 2019 m. Liepos 27 d. Iki 2019 m. Rugpjūčio 27 d. Akivaizdu, kad skirtumas svyruoja maždaug nuo + 1% iki -3%. Kreivė porą kartų pasiekia 0 ašį.

Tinklinės prekybos strategijos taikymo žingsniai:

Paimkime ilgą tinklelį kaip pavyzdį:

Mes pateikiame ilgą užsakymą, kai rinkos kaina juda vienu intervalu žemiau. Kai rinkos kaina krinta, mes atidarome 3 ilgąsias pozicijas „Buy 1“, „Buy 2“ ir „Buy 3“ eilės tvarka (t. Y. „Buy 1“, „Buy 2“ ir „Buy 3“, nurodytus aukščiau, tai reiškia 30 ilgų amžinų ir 30 trumpų ketvirčio sutarčių atidarymą); o kai rinkos kaina atsigauna, mes padengiame 3, 2 ir 1 viršelio pozicijas eilės tvarka (t. y. aukščiau parodyti 1, 2 ir 3 viršeliai, atspindintys 30 ilgų amžinų sutarčių ir 30 trumpų ketvirčio sutarčių padengimą). Pelnas apskaičiuojamas kaip 3 * vieno intervalo kaina. Tai pasakytina ir apie trumpą tinklelį.

Kadangi iš esmės daroma prielaida, kad skirtumas priklauso nuo regresijos iki 0, mes sukuriame ilgus arba trumpus tinklelius, jei skirtumas yra atitinkamai mažesnis arba didesnis nei 0. Remiantis ta pačia prielaida, mums tiesiog reikia uždaryti pozicijas po rinkos kainos atšokimo, užuot sustabdžius nuostolius atidarius.

Rizikos analizė

Teoriškai prekybos tinklu strategija yra tam tikra absoliučios grąžos strategija, kurią naudoja vidutinio ir žemo dažnio prekybos investuotojai arbitražo prekyboje. Vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje jūsų investuojama suma neturėtų būti rizikinga. Tačiau praktiškai reikia atsižvelgti į galimą riziką investuojant.

Priverstinio likvidavimo rizika vienpusėje rinkoje

Apsidraudimo strategija paprastai gali būti naudojama arbitražui. Nors vienodų ilgų ir trumpų pozicijų apsidraudimo sandorių kainos gali svyruoti, tikėtina, kad koja žlunga po to, kai dėl didelio svyravimo galite neturėti pakankamos apsaugos nuo nekontroliuojamos rizikos. Todėl turėtumėte pasirinkti mažesnį sverto koeficientą ir pervedimo maržas, kad apsaugotumėte kitas pozicijas, kai nuostoliai yra didesni, nei tikėtasi.

Sandorių mokesčiai ir finansavimo mokestis

Kai uždirbate pelną arbitražo prekybos svyravimų metu, vieno sandorio pelnas yra palyginti mažas. Turite užtikrinti, kad pelnas gali padengti sandorių mokesčius ir finansavimo mokestį, kurdami didesnius tinklus naudodamiesi vidutinio ir žemo dažnio tinklų prekybos strategija.

Prekybos ateities sandorių problema

Tikėtina, kad, nutraukus sutartį, skirtumas nebus regresuojamas. Turėtumėte padengti pozicijas tik tada, kai artėja prie sutarties sudarymo. Turėtų būti imtasi iniciatyvos, kad ji apimtų visas pozicijas prieš uždarant.

Išvada

Apibendrinant galima pasakyti, kad prekybos tinklu strategija yra labai maža rizika. Geriau supratę strategiją, galite užfiksuoti pelną, nepastebėdami kainų svyravimų. Tuo tarpu vidutinio ir žemo dažnio tinklų prekybos sandorių mokesčiai paprastai yra mažesni nei aukštų dažnių tinklų. Rankinis valdymas yra įmanomas, net jei nesate susipažinę su programavimu.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me